И да, шаблоны работают не только в тренде, поэтому это очень универсальный инструмент, начинайте тренировать его использование.
И еще один момент. Шаблоны присутствуют и на 5 минутках, и на часовках, и на дневках. И очень приятно, когда шаблоны с разных масштабов сходятся в одном месте. Так сказать, вступают в резонанс. Естественно, вероятность разворотов в этих местах кратно повышается.
И в вышеприведенном описании использовалось определение тренда для того, чтобы сортировать шаблоны на откатные, трендовые и боковиковые. Но на всякий случай уточняю. При нахождении Тренда по Доу и использовании шаблонов вы по откатному шаблону ищете точку входа, по трендовому шаблону вычисляете цель, а стоп лосс по сделке ставите за предыдущий откат. Соотношения прибыль/убыток больше 2 к 1 не гарантирую, но на самом деле статистика по реальным сделкам реально зарабатывающих трейдеров показывает всего 1,5 к 1. А хотелки всяких Гуру от брокеров можете посылать подальше. Конечно, бывают сделки и 10 к 1, только если вы будете ожидать только такие сделки, то убыточных сделок у вас будет 80%. А оно вам надо?
Чему учиться в торговле по тренду?
Ранее я уже писал про задачи, которые требуют решения, при использовании определения тренда. Давайте я их напомню.
Как однозначно определить, что мы видим тренд?
Как вовремя увидеть начало тренда?
Как понять, что тренд заканчивается, и после него будет либо боковой рынок, либо пойдет тренд в другую сторону?
Как учесть вложенность трендов с разных масштабов?
Как отличить тренд от бокового рынка?
Это, конечно, неполный список, но если вы у кого то учитесь торговле, а он советует вам торговлю по тренду и не предлагает никаких решений для этих задач, то можете быть уверенными, что если такой учитель и зарабатывает, то сам не понимает как. А если он не может себе внятно объяснить алгоритм принятия решений, то чему он вас научит?
Когда вы решите для себя эти задачи, количество убыточных сделок резко уменьшится. Вы будете торговать четче и с пониманием того, что происходит на рынке. А ведь когда вы имеете хоть какое-то представление о том, что происходит, то устоять в сделке до вашей цели значительно легче. И вас эмоциональный фактор будет меньше выбрасывать из успешных сделок.
Убираем маскировку
Итак, бывают случаи, когда боковой рынок соблюдает последовательность максимумов и минимумов, которые сдвигаются в одну сторону.
В данном примере слева от вертикали максимумы и минимумы росли, значит, был тренд вверх! Но ведь и справа максимумы и минимумы падали, значит, был тренд вниз? А интуитивно хочется назвать правый участок боковым рынком. Косяк!
Хотя, по идее, если вы умеете определять цены конца откатов и трендовые шаблоны, то вы сможете зарабатывать и в таком варианте. Просто выше приведен ручной рисунок, а вот график будет вас эмоционально раздергивать, поэтому вам подсознательно будет труднее так торговать. О том, как нами воспринимается график, и он нас таким образом заставляет что-то делать, мы будем говорить позже.
А сейчас решим проблему отличия нормального тренда от хамелеона-боковика.
Для описания силы тренда вводится понятие Линия Тренда. Она проводится для растущего тренда по минимумам, а для падающего тренда по максимумам. То есть, она проводится по концам откатов!
На рисунке выше на растущем тренде линии тренда становились все круче, и проходили только через две точки. Каждая из этих точек была либо началом тренда, либо концом отката. А вот на части справа линия тренда проходила нем через два, а уже через три разворота. Такое тоже случается, только обязательным это считать не нужно.
Кстати, очень важное замечание. Если линия тренда проходит через два конца отката, то это НОРМАЛЬНО! График не обязан отбиваться от нее третий раз. Это горизонтальный уровень поддержки/сопротивления может отбивать график несколько раз. Просто в случае уровня это работа памяти толпы и ничего больше.
А вот на наклонной линии тренда по двум точкам рассчитать толпе трейдеров третью точку для отбоя невозможно. Если построить линию на графике, то увидеть просто. Но это значит, что если происходит третий отбой, то существует кто-то сильный, кто линию тренда начертил у себя на экране и использует для разворота рынка. А значит, что появление линий тренда с тремя и более отбоями, или, уж тем более, каналов, где отбои идут между двумя параллельными линиями, говорит о наличии либо очень крупного игрока, либо действий самого маркетмейкера. Чаще всего это именно хозяин рынка.
Давайте еще раз о линиях тренда с тремя и более отбоями и каналах. Вы где-нибудь видели дерево, ствол которого от корня до вершины строго вертикален и имеет один диаметр? А еще и все ветки на таком дереве перпендикулярны стволу, имеют одинаковый размер! Столб может быть, а реально живое дерево таким не бывает! В природе ровных поверхностей почти нет. Любая строгая геометрия говорит о том, что тут было разумное вмешательство. То же самое происходит и на графике. Если вы видите строгую геометрию, то это следы маркетмейкера. Он тоже хочет заработать. А сделать он это может только если остальная толпа будет терять. Вывод – видите строгую геометрию, ждите пакостей.
Возвращаемся к определению тренда и отличию его от хамелеона-боковика.
У нас модель тренда, где есть трендовые ходы и откаты можно представить, как наклонную прямую, вокруг которой график совершает колебания. Условно силу тренда можно определять по этой прямой, а сомнения толпы, как колебания вокруг нее. И эти два параметра будем сравнивать.
Получается, что можно приблизительно провести линию, как центр колебаний. На рисунке она обозначена толстым выделением. А затем мы можем сравнивать угол ее наклона и колебания графика вокруг нее. Эти колебания отмечены более тонкими отрезочками.
Но для сравнения желательно иметь что-то более конкретное и в цифрах, или простых сравнениях, наподобие длин отрезков. Поэтому возьмем для определенности уже известную нам линию тренда, как характеристику силы тренда, того, что его снова толкает в концах откатов. А потом из нее нам нужно будет выделить какой-то параметр, который позволит сравнить углы наклона и ширину колебаний. Для этого разметим рисунок немного по-другому.
Силу тренда у нас будет характеризовать линия 1-3. Где точка 1 – это самое начало тренда, а точка 3 – конец первого отката. Линия цели будет строиться через точки 2 и 4. Точка 2 будет концом первого трендового хода, а точка 4 – концом второго трендового хода.
Из точки 4 мы опустим вертикальный отрезок до линии тренда, длина его будет характеризовать ширину колебаний, то есть сомнения толпы трейдеров.
В том же моменте по времени мы отложим вертикальный отрезок от линии тренда до горизонтальной оси. И этот отрезок будет определять уже веру трейдеров, которая дает силу тренду. Вот теперь сравним длину этих отрезков. Только надо помнить, что диапазон колебаний укладывается дважды в отрезке «сомнения». Поэтому появляется такой критерий. Трендом можно смело назвать тот участок графика, где:
? Сомнения < Вера
То есть колебания вокруг средней линии, равные половине «сомнений», должны быть меньше «веры». Это как раз и есть на левой части предыдущего рисунка. А на следующем рисунке уже как раз противоположный пример.
? Сомнения > Вера
Вот такой простой геометрический критерий. И если у нас есть первый вариант, где ? Сомнения < Веры, то по первым четырем точкам мы можем понять, что у этого начинающегося тренда есть перспектива, и надо торговать по нему.
Если же у нас второй вариант, где ? Сомнения > Веры, то если в таком движении и торговать, то желательно делать сделки, с мелкими целями, рассчитывая на завершение этого движения, как отката. И потом будет сильное движение против вашей сделки, где вы, не получив закрытия с прибылью по маленькой цели, останетесь с убытком.
Что там с матрешками?
Матрешки – это старинная китайская игрушка, когда, открывая одну, ты видишь меньшую игрушку, похожую на начальную. Ну или русская игрушка, кому как нравится.
С трендами подобная история. Видишь последовательность максимумов и минимумов, которые ползут в одну сторону. Можно четко сказать, где есть трендовый ход, а где откат. Хотя, на настоящем графике бывает ситуация, когда точно раздать роли очень трудно. Считаешь, что тренд закончился, начали сдвигаться максимумы и минимумы в другую сторону, а вскоре, только начавшись, этот новый тренд внезапно заканчивается, и продолжается старый тренд. И если ты открыл сделку, то закрыть с прибылью ее очень трудно. Тренд закончился, не успев начаться!!!! А когда смотришь на это веселье в истории, то можно с умным видом сказать:
«Да это просто был очень большой откат! Ну глубокий и крутой, но всего лишь откат!»
Какой вывод можно сделать из этого свойства графика?
Во-первых, хочется в начале тренда иметь критерий, а точно ли это тренд начался. И если этот критерий дает намеки, то хотелось бы в показанной на рисунке ситуации продать. Ну те, кто торгует по уровням мог бы заметить, что там оказался классный зеркальный уровень, и он устоял. И торговцы отбоев по уровням точно бы продали.
Во-вторых, если мы преданно торгуем по тренду, и купили в конце второго отката. Хотелось бы вовремя понять, что мы ошиблись и закрыть сделку не в убытке по стоп-лоссу, а в небольшой прибыли.
Вот именно это стоит держать в голове, когда мы видим начало тренда. И ответ на первый вопрос я попытаюсь дать как можно скорее. Ведь реально полезный навык отличать начало тренда от начала отката даже при соблюдении определения тренда по Доу.
Но давайте еще скажу и «в-третьих». Мы уже говорили про шаблоны. И я советовал их использовать для определения точки входа по тренду. Но теперь, если мы знаем, что бывают откаты большие и маленькие, то и шаблоны откатов нужно держать в голове и большие, и маленькие.
И если вы заранее готовы к откатам разных масштабов, то и точки входа у вас может быть две. А что, крупный игрок, и уж тем более маркетмейкер входят не в одной точке, а в нескольких. Становитесь похожими на крупных игроков! И это не отменяет установки стоп-лоссов.
Кстати, если мы говорили про шаблоны откатов, то если вы открыли сделку по большему шаблону, то и на профит хочется рассчитывать из больших шаблонов целей.
Что еще можно сказать про вложенность трендов? Давайте обдумаем, могут ли большие откаты встречаться чаще маленьких? Конечно, не могут. Их меньше, и встречаются они реже. И если у вас только что закончился большой откат, то ждать следом нового большого отката не стоит.
Конечно, рынок не идеален, как на рисунках, которые рисует рука человека, однако, рисунки часто точнее показывают, что «хотел показать художник». На реальном графике часто слишком много информации и не получается ухватить закономерности. Так, что хотел сказать художник? Обычно после большого отката следует череда маленьких. Если маленькие откаты слишком часто были, жди большего отката. Держите в голове этот принцип чередования.
И еще, как часто друг за другом следуют маленькие откаты?
Чаще всего большой откат идет после двух маленьких. Если оценивать вероятность, то это где-то 60%.
Потом по частоте идет чередование маленький – большой. То есть маленький откат между двумя большими только один. На это можно рассчитывать в 30% случаев.
Совсем уж редко идет череда из трех маленьких откатов, а потом появляется большой. Даже череда из четырех маленьких откатов появляется чуть чаще. Как-то так. Получается, что эти варианты с количеством маленьких откатов больше двух лучше даже не учитывать в прогнозе точки входа по завершении отката.
Еще раз о начале тренда
Есть еще один полезный способ проверки череды максимумов и минимумов на трендовость. Первые четыре разворота можно проверять по критерию увеличения или уменьшения размаха колебаний. Что именно за размах колебаний? А давайте посмотрим на рисунок.
У нас был падающий тренд. Максимумы и минимумы сползали вниз. И появляется точка разворота №1, потом новый минимум №3 выше первой точки, при этом максимум №4 тоже выше, чем точка №2. Чистое и внятное определение тренда вверх. Но! Есть еще одна особенность. Линия тренда 1-3 и линия целей 2-4 пересекаются в прошлом. То есть, идет расширение диапазона колебаний. Такое начало называется «Расходящаяся формация» и это обещает тренд вверх в 70% случаев!!!! Это хороший намек того, что пора искать после точки №4 конец отката, чтобы делать покупки по новому тренду вверх.
Конечно, стоит помнить, что откаты бывают большими и маленькими, но это уже вы знаете и у вас есть решение данной задачи.
