Формирование, редактирование и анализ таблиц в терминале QUIK
Александр Новаков
Эта книга является практическим пособием по созданию таблиц в терминале QUIK для торговли акциями. Пособие ориентировано в первую очередь на начинающих участников биржевых торгов. В нем даются ответы на следующие вопросы. С каких акций безопаснее всего, с точки зрения потери капитала, начинать свою деятельность на рынке ценных бумаг в качестве трейдера. Какие таблицы, как и для чего необходимо сформировать в терминале QUIK перед началом торговли. Какие параметры и как в этих таблицах необходимо настроить, а также как эти параметры можно анализировать.
Александр Новаков
Формирование, редактирование и анализ таблиц в терминале QUIK
Глава 1. Цифровое представление информации в терминале QUIK.
Перед началом биржевой торговой сессии участникам торгов стремящимся извлечь прибыль непосредственно из процесса купли-продажи торгуемых активов за счет разницы биржевых цен – трейдерам, необходимо получать (искать) и обрабатывать большие объемы различной информации. Информации о политических и экономических событиях в стране и мире, которые способны оказать влияние на изменение биржевых цен вообще и цен отдельных финансовых инструментов – контрактов и товаров, торгующихся на бирже. Информации о перспективах отдельных отраслей экономики и конкретных компаний входящих в эти отрасли, а также информации обо всех событиях происходящих вокруг них и способных повлиять на изменение биржевой цены инструментов выпущенных этими компаниями. Информации об итогах биржевых торгов завершившихся к данному моменту времени на зарубежных биржевых площадках. Расписание выхода планируемых на предстоящий торговый день статистических данных, их ожидаемое значение и аналитические оценки рынка. Методами графического и математического технического анализа изучается возможный потенциал движения биржевой цены по выбранным финансовым инструментам.
Затем, уже в процессе торговой сессии трейдерами в режиме реального времени продолжает отслеживаться новостной фон, аналитические оценки рынка, динамика цены выбранных финансовых инструментов, состояние собственных активов.
Пользователям терминала QUIK некоторая часть этой информация предоставляется в режиме максимально приближенном к реальному времени тремя различными способами: 1) в цифровом виде; 2) в графическом виде; 3) в виде ленты новостей. На рисунке 1.1 Вашему вниманию представлена схема отображающая способы визуализации и содержание отображаемой информации в терминале QUIK.
Рис. 1.1. Способы визуализации и содержание информации в терминале QUIK.
Цифровое представление информации в терминале QUIK реализовано в виде разнообразных таблиц. Рабочее место QUIK позволяет пользователю создавать до пятидесяти шести различных таблиц и в каждой из этих таблиц с помощью фильтров настраивать необходимые ему параметры. Эта возможность реализована для того, чтобы каждый пользователь мог настроить свое рабочее место в соответствии с той торговой стратегией, которой он руководствуется. Но такая универсальность программы QUIK имеет и свою оборотную негативную сторону. При первоначальной настройке программы у начинающих пользователей могут возникать трудности связанные с выбором таблиц, которые нужно создать и выбором параметров, которые в этих таблицах нужно настроить. Отдельную сложность также представляет сама специфика программы QUIK связанная с тем, что формирование и редактирование таблиц доступно только с помощью дополнительных контекстных меню.
Начиная настройку терминала QUIK в первый раз, пользователю надо четко понимать на рынке каких активов и с какими финансовыми инструментами он в дальнейшем планирует работать, именно от этого будет зависеть конфигурация формируемых таблиц и настраиваемых в этих таблицах параметров. Предлагаемая Вашему вниманию в этом практикуме конфигурация таблиц предназначена для торговли акциями на фондовом рынке Московской биржи. Такой выбор финансовых инструментов обусловлен тем фактом, что данное практическое пособие ориентировано в первую очередь на начинающих участников биржевой торговли, делающих в ней первые шаги. Именно акции в силу своей специфики, как финансового инструмента, так и условий торговли определенными регулятором торговли, являются тем инструментом, который с одной стороны позволяет минимизировать риск потери собственных средств в процессе биржевой торговли. А с другой стороны в процессе торговли акциями Вы нарабатываете необходимые знания и навыки технического анализа рынка и управления капиталом (риск-менеджмент) которые затем при желании сможете применить в торговле другими, более рисковыми активами.
Для работы с акциями на фондовом рынке Московской биржи Вам понадобится создать девять окон с таблицами. На рисунке 1.2 Вашему вниманию представлена схема воспроизводящая перечень таблиц, которые надо создать и содержание отображаемой в этих таблицах информации.
Рис. 1.2. Таблицы в терминале QUIK необходимые для торговли акциями.
«Таблица текущих торгов» – это основная таблица в программе QUIK, которая предназначена для того, чтобы в режиме реального времени отображать весь ход биржевых торгов, воспроизводя последние значения заданных Вами параметров по выбранным финансовым инструментам (рис. 1.3).
Рис. 1.3. Таблица текущих торгов.
«Таблица котировок» – это таблица, которая в режиме реального времени отражает очередность заявок на покупку и продажу по одному конкретному финансовому инструменту. Она включает в себя лучшие уровни заявок на покупку и лучшие уровни заявок на продажу, упорядоченные по параметру «Цена» с указанием количества заявок на этих уровнях (рис. 1.4).
Рис. 1.4.Таблица котировок.
«Таблица текущих торгов» и «Таблица котировок» отражают общую динамику биржевых торгов по выбранным финансовым инструментам, и изменение информации в них не зависит от Ваших действий в ходе торгов. Что касается остальных таблиц перечисленных ниже, то изменение информации в них напрямую будет связано с проводимыми Вами в ходе биржевых торгов операциями по купле-продаже ценных бумаг, так как эти таблицы отображают именно Ваши действия в ходе торгов.
«Таблица сделок» – это таблица, в которой фиксируются параметры всех сделок, совершенных Вами в течение текущей торговой сессии (рис. 1.5).
Рис. 1.5. Таблица сделок.
«Таблица заявок» – это таблица, в которой перечислены все обычные лимитированные заявки (включая снятые), отправленные Вами на биржу в течение текущей торговой сессии (рис. 1.6).
Рис. 1.6. Таблица заявок.
«Таблица стоп-заявок» – это таблица, в которой перечислены все стоп-заявки (включая снятые), отправленные Вами своему брокеру в течение текущей торговой сессии, а также стоп-заявки действующие до их отмены Вами или до исполнения (рис. 1.7).
Рис. 1.7. Таблица стоп-заявок.
Таблица «Клиентский портфель» – это таблица, которая отражает состояние Ваших денежных средств до начала совершения Вами торговых операций в текущей торговой сессии (на начало торговой сессии) и на текущий момент времени. Величину открытых Вами коротких торговых позиций (шорт) – позиций на продажу и длинных торговых позиций (лонг) – позиций на покупку. Размер доступных Вам заемных средств и величину показателей маржинального кредитования, а также величину прибыли или убытка сформировавшихся в результате Вашей торговой деятельности (рис. 1.8).
Рис. 1.8. Таблица «Клиентский портфель».
Таблица «Купить/Продать» – это таблица, которая отображает Ваши текущие позиции по ценным бумагам и максимально возможное количество акций доступных Вам для покупки и продажи (рис. 1.9).
Рис. 1.9. Таблица «Купить/Продать».
Таблица «Позиции по инструментам» – это таблица, которая отражает количество ценных бумаг, выраженное в лотах, имеющееся у Вас на начало торговой сессии и на текущий момент времени, цену их приобретения, а также другие данные по этим ценным бумагам (рис. 1.10).
Рис. 1.10. Таблица «Позиции по инструментам».
Таблица «Позиции по деньгам» – это таблица, которая отражает количество денежных средств, имеющихся у Вас на начало торговой сессии и на текущий момент времени, а также другие данные по Вашим денежным средствам (рис. 1.11).
Рис. 1.11. Таблица «Позиции по деньгам».
Для того чтобы начать торговлю ценными бумагами на Московской бирже с использованием терминала QUIK Вам необходимо скачать эту программу с сайта брокера и вначале лучше воспользоваться ее демонстрационной версией, для этого надо открыть у брокера демонстрационный брокерский счет. Это позволит Вам освоить функционал терминала, научиться анализировать рынок и прогнозировать движение цены по выбранным ценным бумагам, совершать сделки и все это без риска потери собственных средств. Убытки так же, как и прибыль на демонстрационном брокерском счете – виртуальные.
При первом запуске скачанного Вами терминала QUIK он запустится с той конфигурацией таблиц, которую установил Ваш брокер, эти настройки могут Вам не подойти по двум следующим причинам: 1) предустановленные брокером настройки не соответствуют Вашей торговой стратегии; 2) у разных брокеров конфигурация таблиц и настроенных в них параметров могут различаться. Поэтому Вам надо научиться создавать новые таблицы и редактировать их при необходимости изменения данных самостоятельно. Формирование таблиц при первоначальной настройке рабочего места QUIK осуществляется пользователем один раз, и лучше всего начните с того, что удалите те таблицы, которые открылись у Вас при первоначальном запуске программы и создайте новые.
Глава 2. Таблица текущих торгов.
«Таблица текущих торгов» – это основная таблица в программе QUIK, которая предназначена для того, чтобы в режиме реального времени отображать весь ход биржевых торгов выбранными финансовыми инструментами по заданным параметрам (рис. 2.1).
Рис. 2.1. Таблица текущих торгов.
Выбор самих торгуемых инструментов и настройку параметров, по которым будет отслеживаться ход торгов, каждый пользователь терминала QUIK осуществляет самостоятельно, выбирая из списков доступных финансовых инструментов и доступных параметров те инструменты и параметры, которые соответствуют его торговой стратегии.
Каждому финансовому инструменту в таблице соответствует отдельная строка. В заголовках строк таблицы указаны наименования этих инструментов, а в заголовках столбцов – их параметры (рис. 2.2).
