Виктор Викторович Першиков "Воспитанный биржей"

Наконец, в-четвертых, совместно с наставницей я выявил правило пробоя любого уровня: в случае если хотя бы одна свеча большей частью (2/3) тела оказывалась над или под уровнем, он считался пробитым. Данное условие мы обнаружили, изучив несколько десятков разнообразных рыночных ситуаций и того, как себя цена вела после преодоления ключевого Фибо-уровня. Разумеется, это правило распространялось на таймфрейм, к которому построенные уровни относились. Раньше, когда я пытался торговать при помощи пивот-уровней, я исходил из закрепления над или под уровнем минимум двух свечей, но история валютных пар настаивала на меньшем количестве ценовых движений для определения факта пробоя Фибо-уровней.

После того, как уровни и правила их построения были освоены, я приступил к изучению двух других инструментов, веера и расширения Фибоначчи. Уже то, что я знал об уровнях Фибо, приводило в восторг, так как работали они просто потрясающе, но, по словам наставницы, инструменты нужно было использовать вместе, в совокупности, чтобы максимально точно находить ключевые места для разворота цены.

В целом именно поиск предполагаемого уровня или области разворота был главной концепцией этого крайне системного с точки зрения построения инструментов подхода. Тренд как таковой нас практически не интересовал: мы анализировали рынок и искали важные области, где цена может развернуться вне зависимости от направления движения цен. Некоторые слушатели курсов говорили, что это было похоже на подгон инструментов и их построения к ценовым движениям, но мне так не казалось. Занимаясь построением Фибо-инструментов по изученным правилам, я наконец-то понял, что значит анализ цены и чем он отличался от простой попытки угадать, сработает уровень или нет. Без этого понимания точный вход в сделку и потенциальная прибыль казались совершенно невозможными. Точнее, возможными, но не системными.

Веер Фибоначчи представлял собой те же самые уровни, только расположенные под углом к цене, а не горизонтально, и строился по определённым правилам, с которыми меня также познакомили. И вновь системность и строгость правил построения поражали своей точностью, и пускай данный инструмент был дополнительным к уровням, ему также уделялось повышенное внимание.

Что касается расширения Фибоначчи, то оно строилось с учётом тренда, после его смены на противоположный, с поправкой на первую коррекцию в рамках нового направленного движения. Уже тогда, проявляя инициативу, я значительно доработал уровни, предложенные наставницей, а также впервые за всё время применения ею инструмента выявил особенности поведения цены на тех или иных уровнях. В процессе работы с графиками я стал замечать, что некоторые уровни работают лучше на избранных валютных парах – как, например, уровень FE 138,2% на так называемых прямых котировках (USD/JPY, USD/CHF, USD/SEK и так далее). Я также провёл большую работу над правилами перестроения инструмента. Благодаря моим изысканиям в случае движения цены за финальный уровень FE 200% мы стали перестраивать инструмент на следующую коррекцию, оставляя его при этом в начальной точке перелома тренда. Надо сказать, работало это правило блестяще: цена, как примагниченная, «ходила» по уровням, что было видно невооружённым глазом.

Наставнице нравилась моя инициативность. Она радовалась любому новому открытию в анализе и тому, с какой точностью цена отрабатывала прогнозы, которые я, осмелев, начал делать и которыми стал делиться с коллегами по обучению. Довольно скоро люди стали подходить ко мне за прогнозами, рекомендациями и просто с вопросами о текущей рыночной ситуации. Не все и не всегда, но многие из моих идей по валютным парам рынок отрабатывал с потрясающей точностью, и людям вокруг казалось, что я знаю что-то, чего не знают они, вижу то, чего не видят другие. В какой-то момент я даже подумал, что наставница начнёт мне завидовать, так как внимание других посетителей курсов стало фокусироваться на мне, а не на её лекциях.

После того как были изучены и выявлены закономерности в инструментах Фибоначчи, мы перешли к скользящим средним, ещё одному элементу системы старшего трейдера. И тут уже знакомый мне инструмент технического анализа заиграл новыми красками. Слушателям курсов была предложена совокупность из пяти скользящих средних разного типа со специально подобранными параметрами (50, 100, 200, 500 и 1000), которые одновременно накладывались на график и показывали сильные уровни поддержки и сопротивления. На этих скользящих работало «правило трёх касаний»[4 - Два касания уровня с отскоком и пробой на третьем подходе.], причём достаточно эффективно. Несколько раз я пробовал применить другие параметры линий и протестировать их, но получалось хуже. Рекомендованные значения и типы скользящих средних делали своё дело: цена «слушалась» уровней и отскакивала или пробивала их в рамках упорядоченной системы.

Тестирование тех или иных закономерностей проводилось не на истории, как делают в рамках бэктестинга торговых систем, а вживую, на демосчёте в моём случае, а в случае некоторых коллег на их реальных счетах. И тут пригождались мои прогнозы: прежде чем коллеги делали что-то на реальных деньгах, они спрашивали моего мнения о том, что показывает инструмент и на какой паре лучше совершить сделку. Не все, но многие стали торговать, соотнося своё видение рынка с моими взглядами на ситуацию.

За время обучения было ещё много инструментов анализа, часть из которых я довольно быстро откинул, потому что по итогу проверки и тестирования смог убедиться в эффективности основного Фибо-набора. При этом всегда на отдельном шаблоне у меня в терминале присутствовал индикатор Ишимоку. После того как наставница рассказала о её подходах к применению данного индикатора, он стал постоянным спутником моего анализа рынка: несмотря на то что я не воспринимал его сигналы в качестве метода принятия решений, данный индикатор предоставлял очень много полезной информации. На основании его можно было определить текущий и будущий тренд с той или иной степенью вероятности, найти ключевые уровни поддержки и сопротивления, а также сказать, насколько долго цена застрянет в боковике без существенного роста или падения.

Не видящему этого многообразия инструментов на графиках, не понимающему сути подхода и его эффективности трейдеру могло показаться, что мы занимались полной ерундой, так как со стороны наши графики состояли из всевозможных уровней, линий и инструментов и выглядели довольно зашумлённо. Но все инструменты, нанесённые на ценовые изменения, от многочисленных Фибо-уровней до Ишимоку, давали максимум полезной информации: не только точку входа в сделку, но, что более важно, точку выхода.

Я строил Фибо-уровни и видел, куда придёт цена в рамках роста или падения. Рынок валют вдруг стал до невозможности «бинарен», превратившись из набора не связанных между собой ценовых движений разной силы в своеобразный поезд, едущий по рельсам поддержек и сопротивлений по заранее известному маршруту и с понятными остановками. Вероятность того, что уровень или паттерн сработают, была невероятно высокой.

Тем временем финансовая компания продолжала активно привлекать всё новых и новых людей «на работу». Один за одним мужчины, женщины, молодые и пожилые, приходили в компанию, чтобы получить работу, а в итоге проходили платное обучение и оказывались перед выбором: внести свои деньги на депозит и работать на себя, или уйти. Был, конечно, вариант получить в управление капитал инвестора, но такие случаи становились очень редкими.

Мне в этом отношении повезло гораздо больше: за какие-то полгода с небольшим я превратился в наставника для других трейдеров и слушателей курсов. Старший трейдер с радостью делегировала мне необходимость читать лекции по основам её анализа, и в особенности рассказывать об инструментах Фибоначчи, которые я к тому моменту развил в почти что самостоятельное направление анализа.

Помимо технического анализа, я также не забывал про анализ фундаментальный. Я с удовольствием рассказывал коллегам по компании о взаимосвязи цен на медь, золото с ценами на австралийский доллар, делился своим пониманием и сведениями о монетарной политике крупных мировых ЦБ и о влиянии процентных ставок и макроэкономических показателей на курсы валют. Также я посвятил коллег в вопросы влияния фондовых рынков на курсы евро, доллара и других валют, информацию о чём почерпнул из бесконечного количества прочитанных в интернете статей.

Всё это производило на «учеников» впечатление, а меня побуждало искать всё новые актуальные биржевые закономерности, которые были бы способны обеспечить людям прибыль. Несмотря на то что такой задачи не ставилось, мне было важно доказать эффективность моего взгляда и сформированного подхода. В один из торговых дней мне удалось даже убедить наставницу в том, что такой фактор, как вмешательство ЦБ в курсы валют, так называемая валютная интервенция, никогда не происходит на пустом месте с точки зрения технического анализа. В том случае интервенция, проведённая Банком Японии, ослабила японскую иену, и рост пары USD/JPY произошёл чётко от Фибо-уровня поддержки, а само движение я предполагал ещё за пару дней до этого. Я не знал, что оно будет таким быстрым и сильным, но рассчитывал, что уровень Фибоначчи выступит в качестве преграды для цены, что и произошло.

В первую пятницу каждого месяца мы все вместе торговали на данных по занятости вне сельскохозяйственного сектора (non-farm payrolls), и группа трейдеров делилась на два лагеря: первый лагерь, как мне казалось, мухлевал, просто выставляя два отложенных ордера на покупку и продажу над и под ценой, ожидая движения цены в одном из направлений. На такой паре, как EUR/USD, макроданные часто приводили к «вертолёту», когда цена в моменте сначала двигалась в одну сторону, а почти сразу после в другую, что оставляло незадачливых трейдеров первого лагеря в неприятном «замке» с двумя открытыми сделками и необходимостью раскручивать этот так называемый лок. Второй лагерь, к которому относился я, предпочитал анализировать график цены и пытаться определить не только направление движения, но и цифры по ожидаемому макроэкономическому индикатору. Иногда это удавалось.

В те годы мировые ЦБ ещё не стали играть в валютные, поэтому фундаментальные взаимосвязи и отработка ценой новостей работали очень хорошо. Было достаточно даже поверхностных знаний о монетарной политике центробанков и отслеживания фундаментальных показателей, чтобы зарабатывать, пусть и не миллионы и не каждый день. В этой связи многие из тех, кто меня тогда окружал, предпочитали «играть на новостях» вместо того, чтобы довериться техническому анализу.

Популярным в компании стал метод торговли, который мы называли между собой «вранье Коммерцбанка». Работал он так: почти каждый день аналитики Commerzbank, одного из крупнейших маркетмейкеров рынка FOREX в те годы, публиковали свой комментарий по валютному рынку. Мы с коллегами заметили, что в течение 5—10 минут после публикации этого прогноза от банка цена чаще всего шла в направлении, противоположном данному прогнозу. Нельзя сказать, что был обнаружен Грааль, но данная закономерность и открытие сделки против прогноза маркетмейкера работали довольно неплохо. При этом никакой анализ не требовался – только ставка против прогноза крупного игрока.

Нужно ли говорить, что моя учёба в институте отошла на второй план в тот период времени. Я практически не появлялся на занятиях, и гораздо больше, чем приближающаяся сессия и перспектива отчисления по причине прогулов, меня волновали макроданные по Еврозоне и возможность движений цены в рамках моих прогнозов.

17

Спустя полгода с того момента, как я начал своё обучение в компании, наконец-то случилось то, чего я так долго ждал. В один из дней в июне 2009 года наставница подвела ко мне потенциального инвестора. Невысокий мужчина лет пятидесяти не справился с обучением и не готов был торговать сам, но уже открыл счёт на пять тысяч долларов, которые предложили отдать в управление мне. Риск был 30%, что давало возможность более-менее комфортно управлять его счётом. Во всяком случае, три-четыре убыточных сделки одним лотом до момента формирования «подушки» из прибыли были в запасе, что давало пространство для манёвра. Мы обсудили условия работы и подписали мой первый в жизни договор доверительного управления. Я был рад, что мой юный возраст его не смутил. В то время я выделялся только чутьём рынка и багажом знаний, но этого для инвестора оказалось достаточно для передачи 5000 долларов мне в управление.

Я был рад и одновременно очень сильно волновался. Меня не страшила перспектива управления активами, я был к ней полностью готов, и у меня уже был определённый план действий. Но в данном случае на кону стояло многое: я понимал, что от того, как я буду управлять капиталом инвестора, зависит не только моя карьера, но и перспектива дальнейших, более высоких капиталов в управлении. Пусть пять тысяч долларов для меня тогда казались большими деньгами, я понимал, что это только начало.

Я был полон решимости совершить первую сделку, купив пару GBP/USD, так как цена находилась на ключевой поддержке уровня Фибоначчи. К тому же снизу на актив давила пара скользящих средних. В общем, это был стандартный набор, и подобных ситуаций я видел уже множество и знал, как цена отреагирует. Но как только я сел за компьютер и открыл реальный счёт, решимость куда-то испарилась. В голову полезли неприятные мысли: а что, если цена упадёт и часть капитала будет потеряна? Конечно, появится новая возможность войти в рынок, но это ведь такая ответственность, большие деньги, и клиент наравне с компанией ожидал положительного результата, и убытков допускать было нельзя. Появилось ощущение, что всё понимание методов анализа и чутьё куда-то исчезли. Я оказался один на один с мировым валютным рынком, и каждое неверное действие могло стоить если не карьеры, то доверия со стороны наставницы. Я не придумал ничего лучше, чем подойти к ней и спросить её мнение о текущей ситуации на паре.

Обычно уверенная, смело раздающая налево и направо рекомендации, она вдруг стала отстранённой и, судя по всему, не желала разделять риск в этой ситуации со мной. Задумчиво перебирая шаблоны с фунтом, старший трейдер долго не могла ничего сказать, а в итоге и вовсе оставила меня наедине со своими мыслями, срочно удалившись на переговоры с новым потенциальным инвестором. В тот момент я потерял опору, на которую рассчитывал, что окончательно выбило из колеи, и купить пару GBP/USD я не решился. На следующий день цена британского фунта выросла до ожидаемого мною уровня, оставив меня и инвестора без прибыли в тысячу долларов.

После этого случая пришёл первый страх, которого раньше я не испытывал, хотя это была не первая моя реальная торговля. Оказалось, что торговать на чужие деньги сложнее, чем на свои, даже с условием, что часть капитала я мог потерять без каких-либо последствий. Не страшно было потерять сотню долларов на медленно разгоняемом бонусном счёте: это казалось рядовой ситуацией, ведь было ясно, что не каждая сделка обязательно будет заканчиваться прибылью. Но ощущения от необходимости зарабатывать для инвестора были совершенно иными: ответственность вкупе с высоким минимальным объёмом торгов относительно капитала, а также неявная динамика рынка давили на меня, вынуждая отказываться от потенциально прибыльных сделок в пользу выжидания наиболее гарантированной возможности. Не хватало и мнения наставника, который бы рекомендовал покупать или продавать: старший трейдер откровенно игнорировала мои вопросы о рынке, а мой интернет-ментор на время куда-то пропал, поэтому и от него поддержки тоже не было.

Пришлось перебарывать страх. Я просто-таки заставил себя совершить первую сделку на счёте инвестора. Цена довольно быстро пошла в ожидаемом направлении, и я обрадовался возможности закрыть прибыль в несколько сотен долларов, не дожидаясь достижения тейк-профита. Следующая сделка оказалась убыточной, и счёт вновь вернулся к отметке в 5000 $. Раз за разом, сделка за сделкой я пытался откусить кусочек от рыночного движения, концентрируясь на моменте времени, без привязки к общей тенденции на валютной паре. Я вглядывался в свечные модели и радовался хотя бы тому, что удаётся предсказать тип и направление следующих пары свечей и заработать на этом 100—200 долларов к счёту. При этом наработанное понимание и видение рынка я по какой-то причине не использовал, фокусируясь исключительно на ближайших рыночных событиях, без оглядки на всю картину в целом, с учётом которой можно было бы заработать гораздо больше.

Весь мой багаж знаний, собственные правила построения и применения уровней, перспективное видение ценовых изменений вмиг куда-то улетучились. Я застрял на часовом графике, раз за разом чертя линии поддержки и сопротивления и просчитывая варианты дальнейшего движения цены. Мне вдруг показалось, что всё, чему я учился полгода, оказалось совершенно не нужно: казалось бы, какая разница, что на старшем таймфрейме валютная пара через несколько месяцев могла вырасти, мне-то нужно было торговать прямо сейчас, инвестор и компания ждали результата, и я не мог опираться на долгосрочные планы, к которым привык в процессе обучения. А для торговли в краткосрочной перспективе мне как будто не хватало инструментов анализа.

Пару недель спустя, когда мной было совершено множество сделок, прибыльных и не очень, счёт инвестора был в плюсе на шестьсот долларов. Другой бы на моём месте обрадовался 12% прибыли за две недели, но я был разочарован. На рынке происходили сильные направленные изменения цен, которые были очевидны для мало-мальски опытного аналитика, их можно и нужно было брать, но я с вынужденно короткими стопами «кусочничал», открывая некоторые сделки на пару часов и выскакивая из рынка раньше момента, когда начиналось по-настоящему хорошее движение. Я был подавлен, и все негативные эмоции, о которых рассказывали на обучении и с которыми учили справляться, стали неотъемлемыми спутниками управления капиталом. Радовало только то, что по итогу счёт клиента находился в зелёной зоне.

Спустя ещё некоторое время, когда счёт клиента перевалил за 6000 $, мне сообщили, что инвестор хочет снять все деньги, так как они ему экстренно понадобились. Я встретил эту новость с нескрываемой грустью: было очевидно, что клиент ждал иного результата от управления. По слухам, другой трейдер компании за три дня увеличил счёт одного из клиентов в два раза, и мне было очевидно, что средства перекочуют к более талантливому и агрессивно торгующему управляющему. На моё замечание о том, что подобный экстремальный разгон счёта рискован и не соответствует правилам риск-менеджмента, клиент лишь повторил слова про острую финансовую необходимость, поблагодарил меня за положительный результат и в течение пары дней вывел все деньги.

За короткий срок из управляющего активами я снова превратился в обычного демотрейдера. Всё, что у меня появилось, так это лишь опыт доверительного управления и 500 $ заработка в виде результата. Трудно было назвать это успехом. Я расценивал это как провал.

Глава 4. Это будет меня кормить

18

К концу 2009 года из разрозненных инструментов Фибоначчи мне удалось сформировать что-то, отдалённо напоминающее торговую систему. Взяв за основу подход, которому меня научили, я смог значительно доработать и улучшить способы применения и сами свойства Фибо-инструментов. Уровни, расширение и веер Фибоначчи я объединил так, чтобы эти инструменты дополняли, но не противоречили друг другу. Несмотря на то что они выполняли одну и ту же функцию – показывали уровни поддержки и сопротивления, я определил ведущий и вспомогательный инструменты в этой Фибо-иерархии и, продолжая строить их на графиках и следить за тем, как цена ведёт себя на тех или иных уровнях, пытался добиться как можно более высокой вероятности просчёта дальнейшего направления движения. Мне казалось, что именно это было главным условием достижения успеха при использовании технического анализа.

При этом ни я, ни кто-либо ещё из учеников моей наставницы, применявших Фибо по моим рекомендациям, не задавался вопросом о том, почему тот или иной уровень работает, почему цена «слушается» поддержек и сопротивлений и разворачивается в тех местах, которые были найдены при помощи этих инструментов. Подобный вопрос не стоял, так как это казалось само собой разумеющимся. Если раньше для меня было важно понимать причину того, почему цена «слушалась» индикаторов или уровней, то теперь это потеряло свою актуальность. Всех вокруг, и меня в том числе, радовало и вдохновляло именно то, что инструменты, которые применялись, позволяли прогнозировать рынок, и пусть в некоторых ситуациях наши прогнозы были неточны и цена вела себя без оглядки на уровни, в большей части торговых ситуаций инструменты были эффективны и давали возможность заработать и на демо, и на реальных счетах.

Заваленная летняя сессия и ожидаемое отчисление из института не создали проблем, за исключением полного непонимания происходящего моими родными. Меня не особо беспокоило то, что я мог не получить заветный диплом, который, по слухам, открывал двери в мир работы и заработка. Казалось, что участие в скучных лекциях – это какая-то неправильная, невозможная трата драгоценного времени, которое можно было направить на что-то полезное. Тем более что по итогу нескольких лет написания рефератов, сдачи экзаменов и бессонных ночей в процессе зубрёжки никаких гарантий на подлинный успех и карьеру не было. А трактовка обучения в институте как чего-то необходимого, что является нормой и обязательно для каждого молодого человека, казалась мне спорной. Но родными этот мой демарш был воспринят без какой-либо радости: мне было сложно объяснить, на что именно я трачу своё время, зачем езжу туда, где пока не имею никакого заметного продвижения и финансового результата. При этом я понимал, что ни одна минута, проведённая за мониторами с графиками валютных пар, не проходила зря.

Благодаря тому, что я перестал ходить на учёбу, мои визиты в компанию стали ежедневными. Хоть я не получал зарплату, в офис я ходил, как на работу. Сидя за своим рабочим местом в лекционном зале, я проводил по 10—12 часов в день за отработкой навыков анализа и параллельно ожидал появления нового инвестора, готового вложить в меня деньги. Тем более что какой-никакой, но успешный кейс управления активами в моём портфолио уже был.

19

Обращая внимание на поведение цены около тех или иных уровней Фибоначчи, мне удалось выявить не только их свойства, но и закономерности, присущие ценовым движениям, иначе говоря – паттерны. Чаще всего в процессе развития ценовой коррекции график вёл себя одинаково, будто починяясь каким-то незримым законам. Доходя до уровней 23,6% и 38,2%, очень часто, прежде чем продолжить движение до следующих уровней по старшинству в рамках дальнейшего развития коррекции, цена пыталась вернуться в прежний тренд и двигалась к отметке 9%. Бывало, что до этого уровня актив не доходил и снова разворачивался, усиливая коррекцию, что говорило о присутствии какой-то дополнительной поддержки или сопротивления. Несложными математическими действиями данный уровень был определён мной в виде значения, равного 14,6% (разница между уровнями 23,6% из 38,2%). Схожие закономерности наблюдались также и при возврате цены от уровня 50% до уровня 23,6%: зачастую после движения валютной пары от уровня 50% до уровня 23,6% цена вновь возвращалась к развитию коррекции и продолжала двигаться к целевому уровню 61,8%.

Все эти выводы я делал в онлайн-режиме, наблюдая за тем, как цена ведёт себя на тех или иных уровнях, благо выбор валютных пар для проверки гипотез был достаточно обширным. Я знал о том, что тестирование той или иной идеи на финансовых рынках обычно происходит посредством её автоматизации, на ценовой истории. Это называлось бэктестингом. Но, во-первых, сформировать алгоритм построения Фибо-инструментов в механическую систему представлялось мне крайне сложной задачей, а во-вторых, в этом не было особой нужды. Я полагал, что история ценовых изменений – это не то, что было нужно, чтобы убедиться в эффективности торгового подхода или инструмента анализа. Я не ставил под сомнение концепцию бэктестинга, но исходил из того, что события мирового кризиса 2008 года внесли определённую лепту в изменения цены и что даже если не было речи о новом цикле рынка, то, во всяком случае, в 2006 году или ранее Фибо-инструменты могли работать по-другому. Как следствие, полагаться на их эффективность или неэффективность в прошлом было для меня не совсем корректно.

Потратив время на то, чтобы на текущих графиках валютных пар удостовериться в закономерности поведения цены, я составил схему работы из четырёх моделей, которые незамысловато назвал «внутренние паттерны ретрейсмента[5 - Альтернативное название уровней Фибоначчи.] Фибоначчи». Трейдинг по данным моделям выглядел следующим образом:

*Internal pattern (пер. с англ. «внутренний паттерн»).

Все эти паттерны объединял высокий уровень потенциальной прибыли к убыткам (от 1,8 к 1 до 3,3 к 1) и одинаковый уровень постановки стоп-лосса: он устанавливался за уровень 0%, так как движение цены в сторону 0% и обновление максимума или минимума говорили о продолжении действующего тренда и завершённой коррекции на валютной паре.

При этом в паттерне IP4 важным условием было, чтобы первый раз, когда цена касалась уровня 61,8%, он бы не был пробит ценой, что в обратном случае указывало на смену тренда. Вообще, паттерн IP4 был самой редкой моделью, специфичной для ситуаций, когда на валютные пары влиял новостной фон или происходило сильное ценовое движение, которое добавляло к цене волатильность.

Схожие правила и свойства уровней были определены мной и для расширения Фибоначчи. Из трёх линий поддержки и сопротивления, применяемых моей наставницей, он превратился моими усилиями в сильный прогностический инструмент со следующим набором точных и эффективных уровней:

• FE 61,8% – слабый уровень «впрямую», когда цена только подходит к нему и чаще всего пробивает, но работает как сильная поддержка или сопротивление, когда цена возвращается к FE 61,8% после пробоя.

• FE 100% – сила данного уровня напрямую зависит от глубины коррекции, на которую построено расширение. Если коррекция более или равна 50%, то данный уровень выступает сильной преградой для цены, если менее 50%, то он будет слабо влиять на ценовые изменения.

• FE 123,6% – работает так же, как и FE 61,8%.

• FE 138,2% – работает так же, как FE 61,8%, но для прямых валютных пар, то есть USD/JPY, USD/CHF, USD/SEK и т. д., данный уровень будет сильной преградой.

• FE 150% – работает как FE 138,2%, но является ключевым, наиболее сильным уровнем поддержки/сопротивления для «евровых» валютных пар: EUR/USD, EUR/GBP, EUR/JPY и т. п.

• FE 161,8% – ключевой уровень поддержки/сопротивления, один из двух наиболее значимых.

• FE 200% – ключевой уровень. При его пробое расширение необходимо перестроить на следующую волну коррекции.

Свойства ретрейсмента и расширения Фибоначчи обнаруживались мной в режиме онлайн, а также подтверждались эмпирически, на исторических графиках. Несмотря на такой дискреционный подход, предполагающий отсутствие алгоритмического тестирования гипотез, я был уверен в том, что мои глаза меня не подводят и все уровни работают именно так, как я ожидал.

Обнаруженные свойства инструментов радовали и оставляли ощущение системности подхода. Внутренние паттерны ретрейсмента показывали всё, что было мне необходимо для трейдинга, включая целевые уровни для ценового движения, а не только точки входа в сделки. А дополнение их расширением Фибоначчи позволяло определять ключевые уровни поддержки и сопротивления, которых цена «слушалась» и на которых можно было с высокой степенью уверенности ожидать остановки движения цены или разворота тренда.

Постепенно, день за днём строя инструменты и прогнозируя возможные движения цены, я превращался из трейдера-новичка с одним лишь индикатором RSI и отсутствием понимания того, куда цена может двинуться в будущем, в биржевого аналитика. Если раньше технический анализ казался чем-то сложным и недоступным для начинающего, а выводы, которые я делал при помощи индикаторов или уровней, были сродни подбрасыванию монетки с точки зрения точности сделок, то теперь в моих руках был действительно эффективный подход, большую часть из которого я создал сам. Казалось, это было именно то, о чём мне говорил мой первый интернет-наставник. Общаясь на тему трейдинга год назад, он постоянно повторял про необходимость создания торговой системы, и теперь я мог чётко и гордо ответить на вопрос, что было основой моего системного подхода. Это были найденные мной паттерны, обнаруживаемые при помощи инструментов Фибоначчи.

Всего за полтора года активной работы я смог создать свою систему. Так мне тогда казалось.

20

Поскольку тема инструментов Фибоначчи представляла для меня большой интерес, особое внимание я уделял книгам на данную тематику под авторством разных специалистов в этом направлении анализа. Самыми значимыми стали работы Кэролайн Бороден Fibonacci Trading: How to Master the Time and Price Advantage и книга Джо ДиНаполи на тему торговли по уровням его авторской разработки, которые, к слову, были просто иным взглядом на построение применяемого мной расширения Фибоначчи. Среди книг, изданных на русском, я также посвятил время изучению работ Роберта Фишера, в которых, однако, не нашлось совершенно никакой конкретики. Но, как и в случае с книгой Бороден, у Фишера были описаны так называемые уровни времени, когда пропорции Фибоначчи применялись не с точки зрения поддержек и сопротивлений, а с точки зрения дат и торговых сессий.

Интерес тогда вызвала не столько попытка совладать со временем, сколько желание применить горизонтальные уровни, используемые для анализа цены, к временным интервалам, то есть откладывать уровни Фибоначчи не от ценовых изменений, а от отрезков времени на том или ином таймфрейме. Предлагавшиеся в прочитанных мною книгах рекомендации по построению совершенно не устраивали и на первый взгляд вообще не работали: так, например, рекомендовалось построить временные уровни Фибо от точки начала тренда до точки его окончания, чтобы те или иные интервалы в ряду Фибоначчи указывали на будущее, где могут происходит ключевые события. Но ничего особенного эти уровни не давали, и цена на них не реагировала.

Неудачные попытки применить инструмент «времени» не останавливали, а давали новую пищу для размышлений и поиска подходов к использованию инструмента. Казалось, что, как и в случае с уровнями «места», то есть с поддержками и сопротивлениями, уровни «времени» в теории могут указывать на даты или хотя бы области, в которых цена могла развернуться. Спустя некоторое время поиски оптимального решения для построения привели меня к более-менее рабочему подходу.

Я стал строить временные уровни Фибоначчи с учётом точки смены тренда, но беря в расчёт предыдущий максимум или минимум, который вместе с экстремумом образовывал бы два повышающихся максимума или два понижающихся минимума. Очень часто на графике в этом месте наблюдалась дивергенция или конвергенция, после чего цена разворачивалась, и именно пара экстремумов в рамках данного правила стала основой для построения временных уровней Фибоначчи. Главной особенностью инструмента стало то, что уровни откладывались не как набор из чисел ряда Фибоначчи (1, 2, 3, 5, 8, 13 и т. д.), а как уже известные мне пропорции Фибо: T 138,2%, T 161,8%, T 200%, T 232,8%, где под буквой T скрывалось time. Этих четырёх линий оказалось достаточно для основных таймфреймов, и местами точность, с которой они указывали на разворотную свечу или область в будущем, была очень высока. И нет, это не было подгонкой или хитростью в построении уровней с целью получить точность и сделать вид, будто уровни сработали в будущем. Они работали без всякой подгонки: Фибо-уровни «места» и «времени» заранее с высокой точностью указывали на тот момент и тот уровень, где на движения цены стоило обратить пристальное внимание и готовиться к открытию сделки в ожидаемом направлении.

Развороты цены были именно тем, что я искал в то время на графиках. Мне казалось, что понимание момента реализации этого условия является тем необходимым фактором, благодаря которому трейдинг был бы успешен. А с учётом того, что довольно часто этот момент в рынке удавалось обнаружить, дальнейшее было лишь делом техники: после входа в рынок нужно было дождаться движения цены в ожидаемом направлении, и пусть временами цена шла против прогноза, это не разочаровывало, так как для неудачного входа или неверного анализа я всегда оставлял место в своей «системе».

Вместе с другими книгами по теме Фибоначчи на финансовых рынках на долгие годы настольным пособием для меня стала малоизвестная и не особо популярная книга Деррека Хоббса Fibonacci For The Active Trader. Она была издана в 2003 году и, как мне кажется, была очень зря обделена вниманием трейдеров, так как содержала в себе не только конкретные правила построения уровней и инструментов, пусть и отличающиеся от моего подхода, но и конкретные стратегии торговли при помощи Фибо-уровней, такие как «Атака акулы», «Воздушные ямы» и многие другие достойные методы, часть из которых я заложил в свой новый инструмент – проекцию Фибоначчи, который заменил веер в моём наборе.

При работе с уровнями и расширением иногда складывалось впечатление, что чего-то не хватает. Я видел перспективы ценовых изменений, мог спрогнозировать рост или падение с точностью до нескольких пунктов, но в попытках определить точку окончания или начала того или иного тренда я часто ошибался, так как цена, бывало, разворачивалась там, где я этого не ожидал. Мне казалось, что я не видел какого-то ключевого уровня или зоны, на которую следовало обратить внимание. Занимаясь поиском ответа на данный вопрос, я нашёл подсказку в книге Хоббса, добавив к уровням и расширению Фибоначчи ещё один инструмент – проекцию. Он состоял всего из двух уровней, P 127,2% и P 161,8%. По сути, это были просто дополнительные уровни к ретрейсменту, идущие после уровня 100%, однако правила построения проекции отличались. Инструмент строился мной исходя из рыночной ситуации – как в рамках развивающегося отката, так и с учётом момента перелома тренда. Таким образом, он был универсален и для тренда, и для коррекции.

После того как я соединил ретрейсмент с проекцией и в тех или иных ситуациях добавлял расширение Фибоначчи, по итогу набор стал меня удовлетворять. Эти три аналитических инструмента давали полную картину ценовых изменений. Они позволяли видеть перспективу роста или падения цены, а также я получил возможность открывать или закрывать сделки на основании не просто важных уровней, чем занимался ещё год назад, а при помощи «внутренних паттернов», системного подхода, изначально зная и точку входа в сделку, и точку выхода.

Со всеми своими находками, идеями и «изобретениями» в части Фибо-анализа я приходил к своей наставнице, которая, поначалу добродушно относившаяся к моему желанию делиться опытом с «коллегами» по компании, теперь почему-то стала проявлять определённое неодобрение. Пару раз она осаживала меня, когда я публично давал рекомендации о том, куда может двинуться курс валютной пары, намекая, что каждый трейдер сам должен уметь делать собственные выводы о перспективах движений рынка. Также она стала просить меня поменьше делиться своими идеями о фундаментальном анализе, потому что не так давно в компании запустили новый дополнительный семинар на эту тему, который, разумеется, также стоил денег и на который менеджеры должны были зазывать людей. После моих бесплатных добродушных объяснений тех или иных фундаментальных аспектов продать дополнительное обучение людям становилось очень сложно, потому что коллегам я рассказывал всё то же самое, только кратко, эффективно и не беря за это никакой оплаты.

Я полностью устраивал компанию как мальчик, читавший лекции по материалам, разработанным старшим трейдером, но как автор собственной методики и собственных инструментов я был компании совершенно не нужен. Наставница внимательно изучала мои разработки и даже добавила внутренние паттерны в свой набор инструментов, но решительно отвергала мою идею о том, что весь комплекс инструментов, который она применяла и которому учила, был лишний. Пока я носился с уровнями Фибо, она все так же сидела с кучей шаблонов на каждой валютной паре, и её графики всё так же были захламлены дюжиной скользящих средних, кучей уровней, вееров и линий поддержки/сопротивления. На отдельном шаблоне у неё были нанесены индикатор MACD, индикатор «стохастик» – разумеется, с подобранными именно ею, авторскими параметрами, которые «работали лучше всего», а также во весь экран сиял индикатор Ишимоку, который дополнял общую картину, в которой она чувствовала себя совершенно комфортно и на которой настаивала в обучении. Я послушно читал лекции для всё новых слушателей на тему её инструментов и с большим уважением относился к такому значительному подходу к техническому анализу, но чем больше проходило времени, тем больше мне начинало казаться, что во всём этом многообразии нет никакой ценности. Я наблюдал, как прекрасно работают инструменты Фибоначчи, и не видел нужны в дополнительных индикаторах, за что обычно подвергался со стороны наставницы публичному порицанию.

Я не понимал её позиции в этом отношении, но спорить не решался, потому что воспринимал свою наставницу как своего руководителя, которого нужно было слушаться и не перечить. При этом моя молодая и довольно импульсивная натура всё равно не могла удержаться в рамках требований, и я то и дело собирал коллег в лекционном зале, чтобы рассказать о своём взгляде на текущий момент в рынке и возможности дальнейшего движения цен.

– Ты превращаешься в какого-то аналитика, а должен быть трейдером, – сказала в один из дней моя наставница после очередной лекции о моих находках в Фибо-анализе.

– А что в этом плохого? Аналитик – это ведь важная профессия, – ответил я, искренне не понимая, что именно она имеет в виду.

– Да ну, ерундой ты занимаешься, никакая это не профессия, – усмехнулась наставница. – Аналитики только балаболят и говорят, вверх или вниз, ничего конкретного от них не дождёшься. Знаешь, чем отличается трейдер от аналитика? – спросила она.

– Нет, не знаю, чем?

– Аналитик – это трейдер, которого долго били головой об стену, – продолжая смеяться, сказала старший трейдер и гордо удалилась.

Звучало забавно, но в голосе наставницы чувствовался нескрываемый упрёк. Мне были непонятны причины её недовольства моей деятельностью: я не стремился занять её место, не оспаривал подход и не перетягивал на себя одеяло. У меня не было никаких карьерных амбиций в этой компании, кроме как желания управлять активами, я искренне считал своё собственное развитие своей главной задачей, а то, что в процессе моего обучения я смог развить и улучшить подход наставницы, было совершенно нормальным процессом: ученик должен превзойти своего учителя. Вполне возможно, что её не устраивала конкуренция, которую создал парень, которому только недавно исполнилось 19 лет, на фоне чего она со своим багажом знаний смотрелась не так ярко, как раньше. Но опять же, затмить её не было моей целью, и тот факт, что другие люди в компании тянулись к моим знаниям, только подчёркивал профессионализм наставницы и то, что её подход и находки в техническом анализе, которые я развил до своей «системы», были по-настоящему высококлассными.

Несмотря на регулярные просьбы вести себя поскромнее, я продолжал гнуть свою линию в части подхода к анализу и всё так же безвозмездно делился с клиентами компании своими идеями и прогнозами. В один прекрасный момент это стало для компании проблемой, и они предложили мне следующее решение: я начал получать ежемесячную зарплату в 500 $ за свою работу в компании – за то, что вёл лекции и обучал людей, но при этом в мои задачи стало входить предложение клиентам посетить дополнительные семинары, разумеется платные, которые позволили бы компании дополнительно зарабатывать. Руководство решило, что раз уж людям нравлюсь я и мои методы, то это можно монетизировать, и заодно немного приплачивать мне, чтобы, с одной стороны, не терять потенциальных клиентов, а с другой стороны, мотивировать меня оставаться в их компании.

Безусловно, это был приятный бонус к ежедневным приездам в офис, хотя я сопротивлялся тому, чтобы обучать людей за деньги и «продавать» им какое-то дополнительное обучение. Я считал, что раз люди пришли в компанию, чтобы найти работу, то нужно сделать всё для этого, а брать с них деньги – это вести себя нечестно. Я поделился своими соображениями со старшим трейдером, на что она укоризненно ответила, что я веду себя неправильно и неблагодарно, что компания мне одному из немногих дала «зарплату» на ежемесячной основе, и хоть и не трудоустроила в компанию официально, но всё же я получаю то, чего остальные не могли получить. Я был слишком юн, чтобы спорить и отстаивать свою позицию, особенно перед лицом авторитетного руководителя, и всё, чего я смог добиться, это потребовал ввести в обучение людей мои методы анализа и паттерны, в которых был уверен, чтобы люди, отдавая деньги, получали эффективный инструмент, а не просто набор индикаторов, которые работают в случае, когда рынок по своим движениям им соответствует. Я понимал, что работа и трудоустройство для большинства «учеников» в этой компании так и останется мечтой, но вряд ли мог что-то с этим сделать. Оставалось только выкладываться по максимуму, не лениться на лекциях и искать всё новые эффективные способы и методы технического анализа, чтобы обучать им клиентов финансовой компании.

21

Время шло, а нового инвестора ни наставница, ни моя менеджер не приводили, хотя и клиенты у компании были, и деньги в ДУ водились. Правда, уходили они в управление к более опытным и взрослым управляющим, причём не все из них отличались стабильностью в результатах. Нельзя сказать, что моя торговля и прогнозы всегда оправдывались: я, бывало, допускал неточные прогнозы. Было бы странно, если бы я обыгрывал рынок покруче биржевой акулы, но меня не покидало эгоцентричное ощущение, что мои навыки, знания и наработки ничуть не хуже, чем у других моих коллег. Складывалось впечатление, что возраст и положение в компании играли свою роль: инвестору было проще отдать деньги взрослому человеку, чем молодому парню, особенно если у трейдера была договорённость с менеджером на предмет отчислений части своей прибыли, что, как выяснилось, довольно часто практиковалось и позволяло опытным трейдерам забирать крупных клиентов себе.

Да и моя менеджер гораздо больше времени уделяла поиску новых учеников для компании, что непосредственно отражалось на её доходе, чем поиску инвесторов: легче было найти человека, желающего трудоустроиться в компанию, объяснить ему необходимость поучиться за деньги на качественных курсах и в перспективе стать трейдером в брокерской компании, чем убеждать человека вложить несколько десятков тысяч долларов в юного малоопытного трейдера.

Моя наставница тоже вела свою игру: я видел нескольких потенциальных клиентов, которые обращались к ней с вопросом, кому бы передать активы в управление, и ни одному из них не был порекомендован я. Оставалось принимать правила этой игры, так как повлиять ни на что я не мог и находился в компании на правах, предоставленных мне одной лишь наставницей.

В ноябре 2009 года случилось неожиданное событие. Как-то в коридоре ко мне подошёл один из учеников моей наставницы, мужчина средних лет, которого я запомнил, потому что после моего объяснения правил применения ретрейсмента он единственный из группы выполнил построение с первого раза и без нареканий.

– Виктор, добрый день. Вчера отличную лекцию прочитали, спасибо вам, я вот тоже хочу научиться торговать как вы, одну сделку по вашей рекомендации в плюс закрыл, – радостно сообщил мне мужчина.

– Я очень рад, надеюсь, и следующие сделки у вас будут прибыльны, – с улыбкой ответил я. Всегда было приятно, когда мои рекомендации приносили деньги клиентам, пусть лично я с этого ничего никогда не имел.

– Да, но вот со стабильностью у меня пока сложно, – поделился ученик со смущением в голосе, – вроде и делаю всё, как учили, а нервы подводят и слишком рано закрываю сделку. Собственно говоря, я к вам поэтому и захотел обратиться.

В голове у меня пронеслась мысль о том, что сейчас он попросит индивидуальное объяснение или наставничество. Опередив его, я сказал следующее:

– Ничего страшного, что пока вы не можете добиться стабильности, она придёт со временем, сразу ни у кого ничего не получается. Думаете, у меня каждая сделка прибыльная? Нет, мне тоже ещё очень многому нужно научиться.